المتوسط المتحرك البسيط SMA: المعادلة والنافذة والتقاطعات وكيفية اختباره

آخر تحديث ومراجعة: 25 أغسطس 2026.

الإجابة المختصرة: المتوسط المتحرك البسيط SMA — Simple Moving Average هو المتوسط الحسابي لعدد محدد من قيم السعر. إذا كان الطول 20، فهو يحسب متوسط آخر 20 بارًا وفق مصدر السعر المختار، مثل الإغلاق. كل قيمة داخل النافذة تحصل على الوزن نفسه، وعند دخول بار جديد تخرج أقدم قيمة. لذلك فهو أداة لتلخيص البيانات السابقة وتنعيمها، لا أداة تعرف السعر القادم أو تضمن اتجاهًا مستقبليًا.

هذه الصفحة متخصصة في SMA نفسه. للمقارنة بين الأنواع راجع دليل المتوسطات المتحركة، وللمتوسط الأسي راجع شرح EMA.

تنبيه مخاطر: المتوسطات المتحركة مؤشرات مشتقة من بيانات السعر الماضية. تداول المنتجات ذات الرافعة قد يؤدي إلى خسارة جزء كبير من رأس المال أو كله، وأوامر الوقف لا تضمن سعر التنفيذ بسبب الفجوات والانزلاق والسيولة. هذا المحتوى تعليمي وليس توصية شراء أو بيع.

ما هو المتوسط المتحرك البسيط SMA؟

SMA هو متوسط غير مرجّح داخل نافذة ثابتة الطول. كلمة «بسيط» تعني أن كل القيم داخل نافذة الحساب تحصل على وزن متساوٍ. إذا اخترت SMA بطول 5 على سعر الإغلاق، تعتمد القيمة الحالية على آخر خمسة إغلاقات فقط. عندما يصل بار جديد يدخل إغلاقه وتخرج أقدم قيمة من النافذة.

يوضح TradingView أن SMA يجمع آخر N قيم ثم يقسمها على N، ويؤكد توثيق MetaTrader 4 أن الأسعار داخل فترة SMA متساوية في الوزن.

معادلة SMA

SMA_t(N) = [P_t + P_(t-1) + ... + P_(t-N+1)] / N

حيث N عدد البارات، وP مصدر السعر مثل Close أو Open أو High أو Low، وt البار الذي نحسب عنده المتوسط.

مثال: إذا كانت آخر ثلاثة إغلاقات 100 و102 و104:

SMA(3) = (100 + 102 + 104) / 3 = 102

إذا جاء الإغلاق التالي 107 تصبح النافذة 102 و104 و107:

SMA الجديد = (102 + 104 + 107) / 3 = 104.33

النافذة المتحركة وأثر خروج أقدم قيمة

يمكن كتابة تغير SMA بين بارين متتاليين هكذا:

SMA_t - SMA_(t-1) = [P_t - P_(t-N)] / N

أي أن تغير المتوسط يعتمد على السعر الجديد وعلى القيمة القديمة التي خرجت من النافذة. لذلك قد يتغير ميل SMA لأن قيمة قديمة مرتفعة أو منخفضة خرجت من الحساب، وليس لأن السعر الجديد وحده حمل «معلومة اتجاه» استثنائية. يشار إلى ذلك أحيانًا بأثر خروج البيانات أو Drop-off Effect.

SMA 20 أو 50 أو 200 تعني بارات، لا أيامًا دائمًا

• SMA 20 على M15 = متوسط 20 بارًا مدة كل بار 15 دقيقة.
• SMA 50 على H1 = متوسط 50 بارًا ساعيًا.
• SMA 100 على H4 = متوسط 100 بار مدة كل بار أربع ساعات.
• SMA 200 على D1 = متوسط 200 بار يومي.

إذن عبارة «متوسط 200 يوم» صحيحة فقط على إطار D1، وليست معنى ثابتًا لـSMA 200 على كل الأطر.

مصدر السعر Applied Price يغير النتيجة

قولك «SMA 50» غير كافٍ لوصف الإعداد. يجب تحديد Source / Applied Price. فقد يختلف SMA 50 المحسوب من Close عن SMA 50 المحسوب من Typical Price أو Median Price. عند توثيق أي نظام سجّل Length وSource وTimeframe والرمز ومصدر البيانات، وهل الإشارة على بار مغلق أم بار حي.

الفرق بين SMA وEMA

راجع دليل EMA للمعادلة والتنعيم والتهيئة بالتفصيل.

هل السعر فوق SMA يعني شراء؟

لا. وجود Close فوق SMA يعني فقط أن السعر الحالي أعلى من متوسط النافذة المختارة. يمكن استخدام هذه العلاقة كفلتر داخل نظام، لكنها لا تثبت أن الاتجاه سيستمر.

Long Filter: Close_t > SMA_t

Short Filter: Close_t < SMA_t

الخطوة الصحيحة هي مقارنة النظام بهذا الفلتر وبدونه، لا اختيار أمثلة تاريخية ناجحة فقط.

تعريف تقاطع السعر مع SMA رياضيًا

مثال لتقاطع صاعد مؤكد عند إغلاق البار:

Close_(t-1) <= SMA_(t-1)

Close_t > SMA_t

والعكس للتقاطع الهابط. إذا كانت القاعدة تعتمد على Close النهائي فلا تصبح الإشارة معروفة إلا بعد اكتمال البار. يجب أن يبدأ التنفيذ من أول سعر متاح بعد معرفة الإشارة، لا من سعر تاريخي لم يعد متاحًا.

تقاطع SMA سريع مع SMA بطيء

يمكن تعريف التقاطع المزدوج بالطريقة نفسها:

Fast_(t-1) <= Slow_(t-1)

Fast_t > Slow_t

هذا يعني فقط أن المتوسط الأقصر أصبح أعلى من الأطول. لا يضمن بداية اتجاه جديد، وقد تتكرر التقاطعات في الأسواق الجانبية.

Golden Cross وDeath Cross

تستخدم التسميتان عادة لتقاطعات متوسطات طويلة، ومن الأمثلة الشائعة 50 و200. الاسم لا يمنح الحدث قدرة تنبؤية تلقائية. إذا أردت اختبار 50/200 فتعامل معه كزوج إعدادات محدد وقارنه بإعدادات مجاورة وبخط أساس.

20 و50 و100 و200: أرقام شائعة وليست قوانين

الطول الأقصر يستجيب أسرع ويعطي تغيرات أكثر عادة، والطول الأطول أكثر تنعيمًا وأبطأ. لا توجد قاعدة عالمية تجعل 20 للسكالبينغ و50 للتداول اليومي و200 للاستثمار. يجب اختبار نطاق من الأطوال بدل اختيار الرقم الذي أعطى أعلى ربح تاريخي فقط.

هل SMA دعم أو مقاومة ديناميكية؟

قد يتزامن لمس SMA مع ارتداد سعري، لكن SMA لا يكشف أوامر مؤسسات أو سيولة مخفية؛ هو ناتج رياضي من السعر. لاختبار فكرة «الدعم الديناميكي» عرّف مسبقًا ما معنى Touch، وما هامش المسافة حول المتوسط، وما الذي يعد ارتدادًا، وخلال كم بار، وما خط الأساس للمقارنة.

البار الحالي قد يعطي تقاطعًا يختفي قبل الإغلاق

إذا كان SMA يستخدم سعر البار الحالي فسيتغير أثناء تكون البار. لذلك قد يظهر Cross ثم يختفي. فرّق بين:

• Close-confirmed signal: لا تثبت الإشارة إلا بعد إغلاق البار.
• Intrabar signal: الإشارة يمكن أن تحدث داخل البار وتحتاج بيانات أدق لمحاكاة توقيتها.

SMA على D1 قد يختلف بين الوسطاء

في Spot FX قد تختلف حدود اليوم ومصدر الأسعار بين الوسطاء، ما يغير OHLC اليومية وبالتالي SMA المبني عليها. إذا كان النظام يستخدم D1 أو H4 فسجل مصدر البيانات وتوقيت الخادم وطريقة بناء البارات.

راجع شرح شمعة D1 واختلافها بين الوسطاء.

SMA في MetaTrader 4

يوفر MetaTrader 4 مؤشر Moving Average المدمج وطرق Simple وExponential وSmoothed وLinear Weighted. لاستخدام SMA اختر MA Method = Simple ثم حدد Period وApply to.

المرجع الرسمي: MetaTrader 4 — Moving Average.

SMA في TradingView

يوضح TradingView أن SMA غير مرجّح، مع مدخلات مثل Length وSource وOffset. لا تخلط بين Offset البصري وبين تغيير بيانات الحساب نفسها.

المرجع الرسمي: TradingView — Simple Moving Average.

لماذا قد تختلف قيمة SMA بين منصتين؟

افحص قبل افتراض وجود خطأ: OHLC، Source، Length، Timeframe، حدود D1/H4، وهل تقارن بارًا حيًا ببار مغلق، وأي Offset بصري. إذا اختلفت بيانات المصدر فاختلاف SMA طبيعي حتى مع الصيغة نفسها.

Warm-up: متى تصبح أول قيمة SMA معرفة؟

للحصول على SMA بطول N تحتاج N قيم على الأقل. لذلك وفّر تاريخًا سابقًا كافيًا قبل بداية فترة القياس الفعلية، خصوصًا عند استخدام متوسطات متعددة أو مؤشرات أخرى.

كيف تختبر SMA كإشارة منفردة؟

ابدأ بفرضية بسيطة قبل بناء استراتيجية كاملة. مثال تعليمي:

• الرمز: EURUSD.
• الإطار: H1.
• Length = 50، Source = Close.
• الإشارة: Close يعبر أعلى SMA عند إغلاق البار.
• القياس: Return بعد 1 و5 و10 بارات، وMFE وMAE.
• المقارنة: العائد غير المشروط خلال الآفاق نفسها.

هذا يختبر ارتباط الشرط بالسلوك اللاحق في البيانات، ولا يثبت وحده أن هناك استراتيجية قابلة للتداول.

اختبار استراتيجية تقاطع متوسطين

قبل Backtest دوّن Fast Length وSlow Length، النوع، Source، الإطار، مصدر البيانات، التعريف الرياضي للتقاطع، وقت معرفة الإشارة، سعر التنفيذ التالي، قاعدة الخروج والإبطال، والسبريد والعمولة والانزلاق والتمويل والفجوات.

Parameter Sensitivity وOverfitting

اختبار عشرات الأطوال ثم اختيار أفضل نتيجة يزيد احتمال اختيار مصادفة تاريخية. سجّل كل التجارب، واقسم البيانات إلى Development وValidation وOut-of-Sample، وافحص الأطوال المجاورة. إذا كان SMA 47 ممتازًا بينما 45 و50 و52 تنهار، فهذه هشاشة محتملة لا «رقم سحري».

دمج SMA مع RSI أو MACD

إضافة مؤشر لا تعني تلقائيًا تأكيدًا. استخدم Ablation: اختبر SMA وحده، والمؤشر الآخر وحده، والاثنين معًا، ثم قارن Baseline. بهذه الطريقة تعرف هل الإضافة تقدم قيمة أم تقلل عدد الحالات فقط أو تكرر معلومة مشتقة من السعر.

SMA لا يحدد وقف الخسارة أو حجم الصفقة

وضع الوقف «خلف SMA مباشرة» ليس قاعدة عامة. المسافة قد تكون صغيرة أو كبيرة حسب التقلب، ولا ينبغي زيادة حجم الصفقة بسبب وضوح التقاطع. حجم المركز يعتمد على حد الخسارة النقدية ومسافة الإبطال وقيمة النقطة والتعرض الكلي.

راجع حاسبة اللوت ودليل إدارة المخاطر.

أخطاء شائعة مع SMA

1. اعتبار السعر فوق SMA إشارة شراء مضمونة.
2. اعتبار SMA 200 أفضل فترة عالميًا.
3. ربط المتوسط بأوامر المؤسسات أو السيولة الخفية.
4. تجاهل Source والإطار ومصدر البيانات.
5. تجاهل أثر خروج أقدم قيمة من النافذة.
6. اعتبار البار الحالي مكتملًا.
7. اعتبار Golden Cross تأكيدًا.
8. استخدام البيانات نفسها للضبط والتقييم النهائي.
9. تجاهل السبريد والانزلاق والعمولات والتمويل.
10. تحريك الوقف آليًا خلف المتوسط دون اختبار.

قائمة فحص قبل اختبار SMA

• ما Length وSource وTimeframe؟
• ما مصدر البيانات وتوقيت البارات؟
• هل الإشارة Close أم Intrabar؟
• ما تعريف Cross أو Distance أو Slope؟
• متى تصبح الإشارة معروفة؟
• ما سعر التنفيذ الواقعي بعد ذلك؟
• هل اختبرت Baseline وحساسية المعلمات؟
• هل التكاليف ممثلة؟
• هل توجد عينة خارجية لم تستخدمها في الضبط؟

أسئلة شائعة

ما أفضل SMA؟

لا يوجد طول عالمي أفضل. يجب اختبار الطول وفق السوق والإطار والفرضية والتكاليف ضمن نطاق قيم معقول.

هل SMA 200 أقوى من SMA 50؟

ليس «أقوى». هو أكثر تنعيمًا وأبطأ استجابة عادة. الطول وحده لا يثبت جودة تنبؤية أعلى.

هل Golden Cross يعني شراء؟

لا. هو اسم شائع لتقاطع متوسط أقصر فوق أطول، ويمكن استخدامه كفرضية اختبار فقط.

هل SMA أفضل من EMA؟

ليس بصورة عامة. SMA يستخدم أوزانًا متساوية داخل نافذته، وEMA يعطي وزنًا أكبر للبيانات الأحدث. الأفضلية تعتمد على النظام المختبر.

هل SMA يعمل على الفوركس والذهب والعملات المشفرة؟

يمكن حسابه على أي سلسلة سعرية مناسبة، لكن نتائج الاستراتيجية لا تنتقل تلقائيًا بين الأسواق بسبب اختلاف التقلب والسيولة والتكاليف وساعات التداول ومصدر البيانات.

لماذا يختلف SMA اليومي بين وسيطين؟

إذا اختلفت شموع D1 بسبب توقيت الخادم أو مصدر الأسعار، تختلف القيم الداخلة في النافذة وبالتالي تختلف قيمة SMA.

المصادر

• MetaTrader 4 — Moving Average.
• TradingView — Simple Moving Average.

الخلاصة

SMA متوسط حسابي بنافذة ثابتة وأوزان متساوية. افهم أثر دخول القيمة الجديدة وخروج القديمة، وحدد Length وSource والإطار ومصدر البيانات، ولا تعامل 20 أو50 أو200 كأرقام سحرية. حوّل التقاطعات أو الميل أو المسافة إلى قواعد قابلة لإعادة الإنتاج، ثم اختبرها أمام Baseline وعلى بيانات خارج العينة مع تكاليف واقعية.

تحذير مخاطر: التداول بالرافعة قد يؤدي إلى خسارة رأس المال. المؤشرات الفنية والاختبارات التاريخية لا تضمن الأداء المستقبلي، وStop Loss لا يضمن سعر التنفيذ. هذا المحتوى تعليمي وليس توصية استثمارية.